definicija |
slučajni proces indeksiran diskretnim skupom i čiji elementi primaju vrijednosti u najviše prebrojivome skupu stanja tako da je uvjetna vjerojatnost da se proces u nekome trenutku u budućnosti nalazi u određenome stanju, uz uvjet da se u sadašnjosti i tijekom prošlosti nalazio u određenome nizu stanja, jednaka uvjetnoj vjerojatnosti istoga budućeg događaja uz uvjet samo sadašnjega stanja |
istovrijednice |
engleski: Markov chain |
napomena |
Matematičkim simbolima, Markovljev lanac sa skupom stanja $S=\{s_1, s_2,...\}$ slučajni je proces $(X_n; n\in \mathbb{N}_0)$ sa svojstvom da je za sve $n\in\mathbb{N}_0$, $m\in\mathbb{N}$ i $x_0$, $x_1$,...,$x_{n+m}\in S$, $ P(X_{n+m}=x_{n+m}| X_n =x_n,\ldots,X_0 = x_0) = P (X_{n+m}=x_{n+m}| X_n =x_n)$. |
razredba |
polje: matematika |
vrela |
